Detail publikačního výsledku

Chaos and Stock Market

DOSTÁL, P., ZMEŠKAL, O.

Originální název

Chaos and Stock Market

Anglický název

Chaos and Stock Market

Druh

Stať ve sborníku v databázi WoS či Scopus

Originální abstrakt

The article deals with Hurst exponent, which calculated the rate of chaos of time series, and with Lyapunov exponent, which determines the predictability of time series. These exponents are part of the Chaos Theory and Fractal Market Hypotesis

Anglický abstrakt

The article deals with Hurst exponent, which calculated the rate of chaos of time series, and with Lyapunov exponent, which determines the predictability of time series. These exponents are part of the Chaos Theory and Fractal Market Hypotesis

Klíčová slova

Hurst exponent, Lyapunov exponent, shares, time series, chaos, Fractal Market Hypotesis

Klíčová slova v angličtině

Hurst exponent, Lyapunov exponent, shares, time series, chaos, Fractal Market Hypotesis

Autoři

DOSTÁL, P., ZMEŠKAL, O.

Vydáno

01.01.2001

Nakladatel

UTB Zlín

Místo

Zlín

ISBN

80-7318-030-8

Kniha

Prediction Conference Nostradamus 2001

Strany od

539

Strany počet

3

Plný text v Digitální knihovně

http://hdl.handle.net/

BibTex

@inproceedings{BUT6175,
  author="Petr {Dostál} and Oldřich {Zmeškal}",
  title="Chaos and Stock Market",
  booktitle="Prediction Conference Nostradamus 2001",
  year="2001",
  pages="3",
  publisher="UTB Zlín",
  address="Zlín",
  isbn="80-7318-030-8"
}